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中国宏观经济的计量经济学模型实证研究

分类:计量经济   更新:2016/7/26   来源:本站原创

    宏观经济学模型,是计量经济学模型研究中的一个重要领域,具有很强的实用价值。本文中,我们首先选取了四部门构成的宏观经济理论,并根据现实的经济情况,构造出了一个联立方程的计量经济学模型,并通过了识别。接下来,我们从27年的《中国统计年鉴》中,筛选出需要的数据,进行实证分析,采用最小二乘法,对模型参数进行了估计,并对估计出的参数进行了四步的检验。最后,我们得出了这个方程,并对这个模型的优缺点进行了讨论。

    一、引言

    所谓宏观经济,是指一个国家,一个社会总体的经济行为及其后果。而宏观计量经济学模型是在一国的宏观经济总量水平上,把握和反映经济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,用数学的语言描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本文中,我们选取了经典的四部门(消费者、企业、政府、国外)经济的国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型。

    二、模型的构建与识别

    1、模型的构建

    首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:

    Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26

    其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。

    我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:

    C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…25,26

    I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…25,26

    因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:

    C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)

    I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)

    Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26

    2、模型的识别

    由于我们完备的结构式模型为:

    C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)

    I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)

    Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26

    结构参数矩阵为:

    1–a(1)-a()

    1–b(1)-b()

    -1-11-1-1

    此时,g=3,k=3。

    对于第1个方程,有

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